Evaluation Et Optimisation Des Stratégies De Trading

L'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation Description Une édition nouvellement agrandie et mise à jour de la négociation classique, la conception, l'essai et l'optimisation des systèmes de négociation des systèmes de négociation expert Robert Pardo est de retour, et dans l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation, Il a révélé comment il a perfectionné la programmation et les tests de systèmes de trading en utilisant une batterie réussie de ses propres techniques éprouvées par le temps. Avec ce livre, Pardo fournit des informations importantes aux lecteurs, de la conception de stratégies de trading réalisables à la mesure des questions comme le profit et le risque. Écrit dans un style simple et accessible, ce guide détaillé présente les commerçants avec un moyen de développer et de vérifier leur stratégie de négociation, peu importe la forme qu'ils utilisent actuellement stochastiques, les moyennes mobiles, les modèles de graphique, RSI ou méthodes breakout. Que ce soit un commerçant cherche à améliorer leurs bénéfices ou tout simplement commencer à tester, l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation offre des instructions pratiques et des conseils d'experts sur le développement, l'évaluation et l'application des systèmes de trading mécanique. Pages Dimensions 162 x 228 x 38mm 557.92g Date de publication 18 Mar 2008 Éditeur John Wiley and Sons Ltd Mentions légales John Wiley amp Sons Ltd Publication CityPountic Chichester, Royaume-Uni Langue Anglais Edition Édition révisée Édition 2e édition révisée ISBN10 0470128011 ISBN13 9780470128015 Meilleures ventes rang 374,897 Personnes qui Le processus d'essai est la clé d'une méthode commerciale rentable et Bob Pardo apporte l'ordre et la santé mentale à elle. Il montre au lecteur comment naviguer dans le champ miné de l'optimisation et propose des tests de marche en avant comme un moyen de changer un système statique en une dynamique one.034 --Perry Kaufman, auteur de 034New Trading Systems and Methods, quatrième édition034 034Will votre système de travail Dans le futur Dans ce livre Bob Pardo vous montre exactement comment construire un système commercial et puis prendre la plus importante marche de tous - le test de marche avant - pour savoir si votre système est vraiment la valeur de négociation. Maintenant, vous pouvez savoir avant de trade034 --Larry Williams, auteur de 034Trading Stocks amp Commodities avec les initiés: Secrets du rapport COT, 034 et 034Long-Term Secrets à court terme Trading034 034Comment évaluer les performances futures du système de trading n'est pas seulement Une question - it039s la question, et Pardo039s 1992 034Design, Testing and Optimization of Trading Systems034 a été un jalon de travail dans le domaine. Maintenant, son approche a été actualisée et élargie pour tenir compte des changements technologiques ainsi que de nombreux points de vue acquis en cours de route. A lire absolument pour tous ceux qui prennent le commerce au sérieux034 --Bruce DeVault, Président, Quantevo - Algorithmic Trading Development 034 Demandez aux développeurs de systèmes sérieux pour leur liste de lecture recommandée, et le livre de Bob Pardo039s est susceptible d'être parmi les premiers mentionnés. Ce livre est la vraie affaire un travail sérieux qui cherche à vous enseigner ce qu'il faut rechercher et ce qu'il faut éviter dans votre quête de méthodologies de trading réalisables. Le meilleur de tous, il vous aide à atteindre le type d'objectif, la pensée critique nécessaire pour le succès commercial mécanique. Les chercheurs de magie sainte grails serait conseillé de chercher ailleurs, mais pour les aspirants professionnels sérieux de négociation, c'est une lecture plus gratifiant034 --Art Collins, auteur de 034Beating le marché des contrats à terme: Combiner les petits préjugés dans des stratégies puissantes Money Making034 034This book Est le livre définitif sur la conception, le test et l'utilisation des systèmes de négociation. Robert Pardo est un expert reconnu dans la conception et le test de stratégies de négociation et les applications de négociation informatisée, et un long - Gestionnaire d'argent professionnel permanent. Il est fondateur et président de Pardo Capital Limited, une société de gestion de l'argent professionnelle Pardo Group Limited, une société de conseil et Pardo Analytics Limited, une entreprise de services d'analyse de marché propriétaire. Depuis 1983, Pardo a continuellement mis à jour son logiciel ainsi que des versions conçues, programmées et documentées de diverses applications commerciales. Il a travaillé comme consultant auprès de sociétés de négoce de classe mondiale telles que Goldman Sachs, Transworld Oil et Daiwa Securities, et a créé la plate-forme de négociation XT99 en tant qu'entreprise commune et alliance stratégique en cours entre Pardo Capital Limited et Dunn Capital Management. Communiquez avec Robert à reppardocapital, ou rendez-vous sur son site Web à httppardocapital. show more Ce serait un euphémisme de dire que le monde a radicalement changé au cours des seize années depuis la première édition de 034Design, Testing and Optimization of Trading Systems034 a été publié en 1991. Avec tous les changements dans les communications, la technologie et les styles de négociation, une connaissance approfondie et complète de la façon de bien concevoir et tester les stratégies n'a jamais été plus important qu'il est devenu dans les marchés très concurrentiels today039s. Robert Pardo soutient qu'une stratégie de négociation ne peut être correctement évaluée et échangée avec succès que lorsque le profit et le risque ont été mesurés précisément et avec précision - ce qui ne peut être fait par des tests informatisés. Dans cette édition mise à jour et révisée de son travail classique, Pardo, un gestionnaire d'argent professionnel et expert renommé dans la conception et l'essai de stratégies de négociation et des applications commerciales informatisées, fournit une feuille de route claire et spécifique pour les commerçants qui veulent transformer un commerce Dans une stratégie de négociation automatisée testée, vérifiée, correctement capitalisée et rentable. Pardo montre que les avantages d'un test et d'une optimisation corrects comptent largement sur l'effort requis pour apprendre et maîtriser leur application correcte et énonce en détail la manière correcte de formuler, de tester et d'évaluer une stratégie commerciale. Il explique comment optimiser correctement une stratégie de négociation, intégrer des données hors échantillon dans le test d'une stratégie, effectuer une analyse Walk-Forward, développer un profil de stratégie de négociation et juger les performances de négociation en temps réel par rapport au profil de stratégie de négociation Développé par des tests historiques. En outre, il identifie les symptômes de 034overfitting034 - l'optimisation qui a 034gone bad034 et aboutissant à de fausses conclusions et offre des lignes directrices pour l'éviter. Le jeu de commerce n'a jamais été aussi grand ou aussi lucratif qu'il est aujourd'hui. Les marchés n'ont jamais été aussi efficaces qu'ils ne le sont aujourd'hui. Pourtant, les commerçants du monde entier continuent à faire des profits. Pourquoi Ils ont trouvé un avantage. Pour ceux qui envisagent d'utiliser des stratégies algorithmiques ou mécaniques dans leur négociation, ce livre présente, dans un style simple et accessible, le bord que vous pouvez utiliser pour obtenir et profiter des fruits de la négociation rentable. Préface. Remerciements. Introduction. Chapitre 1. Sur les stratégies de négociation. Pourquoi ce livre a-t-il été écrit. Qui profitera de ce livre Les buts de ce livre. Le Lay de la terre. Chapitre 2. La négociation systématique 034Edge034. Négociation discrétionnaire. Hausser la barre. Vérification. Quantification. Risque et Récompense. Le profil de performance. Objectivité. Cohérence. Extensibilité. Les avantages de la simulation historique. Espérance positive. La probabilité de profits futurs. Le profil de performance. Capitalisation appropriée. Une mesure de la performance en temps réel de négociation. Les avantages de l'optimisation. Les avantages de l'analyse Walk-Forward. Les avantages d'une compréhension approfondie. Confiance. Stratégie raffinement. Chapitre 3. Processus de développement de la stratégie de négociation. Deux approches philosophiques pour le développement de la stratégie. L'approche scientifique. Le chemin du développement empirique. Un aperçu du processus de conception de la stratégie de négociation. Étape 1: Formuler la stratégie de négociation. Étape 2: Traduire les règles en un formulaire définitif. Étape 3: Essais préliminaires. Étape 4: Optimiser la stratégie Trading. Étape 5: Analyse de la marche avant (t). Étape 6: Commerce du système. Étape 7: Évaluer les performances en temps réel. Étape 8: Amélioration du système. Chapitre 4. La plate-forme de développement stratégique. Le langage de script. Diagnostic. Rapports. Optimisation. La fonction objective. La vitesse. Automatisation. Analyse en marche avant (t). Analyse du portefeuille. En conclusion. Chapitre 5. Les éléments de la conception de la stratégie. Les trois composantes principales d'une stratégie. Entrée et sortie. Gestion des risques. Position de dimensionnement. Un aperçu d'une stratégie de négociation typique. Un échange équivaut à une entrée et à une sortie. Filtres d'entrée. La gestion des risques. Risque commercial. Stratégie Risque. Risque du portefeuille. La gestion du profit. L'arrêt de fuite. Objectifs de profit. Position de dimensionnement. Stratégies avancées. Résumé. Chapitre 6. La simulation historique. Les rapports essentiels. Le résumé des performances. La liste des échanges. La courbe d'équité. Performance par Période. L'importance de l'exactitude. Limitations du logiciel. Arrondi. Métiers fantômes. Commandes de prix. Hypothèses réalistes. Échec du prix et du commerce. Ouverture Gap Slippage. Ouverture et fermeture du glissement de la plage. Slippage dû à la taille. L'importance du glissement. Limiter les déplacements. Événements majeurs et dates. Données historiques. Cours de la bourse. Marchés de trésorerie. Marchés à terme. Le contrat continu. Le Contrat Perpétuel. Contrats continus ajustés. La taille de la fenêtre de test. Exigences statistiques. Taille de l'échantillon et erreur statistique. Combien de commerces de stabilité. Degrés de liberté. Fréquence de négociation. Types de marchés. Le marché haussier. Le marché baissier. Le marché cyclique. Le marché encombré. Marchés efficaces. Le cycle de vie d'une stratégie de négociation. Taille de la fenêtre et durée de vie du modèle. Chapitre 7. Formulation et spécification. Formuler la stratégie de négociation. Spécification - 034Translate034 L'idée dans une stratégie testable. Faire une idée vague précise. Chapitre 8. Essais préliminaires. Vérification des calculs et métiers. Calculs. Règles de négociation. En résumé. Attentes théoriques. Profitabilité préliminaire. Le test multi-marché et multi-période. Sélection du panier. Détermination de la durée de la période d'essai. Segmentation des données. Le test. Les résultats de l'essai. Chapitre 9. Recherche et jugement. Méthodes de recherche. La recherche de grille. La recherche d'étape priorisée. Algorithmes de recherche d'escalade. Multi-Point Hill Escalade Recherche. Méthodes de recherche avancée. Recuit simulé. Algorithmes génétiques. Optimisation des essaims de particules. Problèmes généraux avec les méthodes de recherche. La fonction objective. Examen d'une variété de méthodes d'évaluation. Types d'évaluation multiples. Chapitre 10. Optimisation. Optimisation contre Surfaçage. Une optimisation simple. Le cadre d'optimisation. Les Paramètres. La plage de numérisation. L'échantillon historique. La fonction objective. L'évaluation d'optimisation. Une optimisation multi-marché et multi-périodes. L'évaluation de l'optimisation. La stratégie de trading robuste. L'optimisation robuste. Le profil d'optimisation statistiquement significative. La distribution du profil d'optimisation. La forme du profil d'optimisation. Comment la stratégie réagit-elle à l'optimisation La stratégie mérite-t-elle d'être développée? Chapitre 11. Analyse prospective. La stratégie de négociation est-elle robuste et efficace? La guérison pour la suralimentation. Une mesure plus fiable du risque et du retour. Évaluation de l'impact des changements de marché. Le meilleur ensemble de paramètres pour le commerce. La théorie des données pertinentes. Des performances de pointe. Rigueur statistique. Marchés changeants. Les variétés de conditions du marché. La marche en avant. Le rôle de la marche en avant. Configuration d'un Walk-Forward. Exemple de test de marche avant. L'analyse de la marche à suivre. Le but de l'analyse de la marche à suivre. Exemple d'analyse de marche-avant. La stratégie est-elle robuste Quel taux de profit faut-il attendre Qu'est-ce que l'analyse des risques et le portefeuille? Chapitre 12. L'évaluation du rendement. La stratégie de négociation comme un investissement. La dimension du risque. Comparez la stratégie aux solutions de rechange. Maximum Drawdown et risque de négociation. Drawdown maximal dans le contexte. Maximum Drawdown et le Trader. Maximum Run up et le Trader. Capital de négociation et risque. Risque ajusté. Récompense au ratio de risque. Efficacité du modèle. Cohérence. Modes de profits et pertes. Chapitre 13. Les nombreux visages de l'overfitting. Ce qui dépasse l'abus de l'indécision. Le cas du modèle de prévision de surestime. Le cas du modèle de négociation Overfit. Les symptômes d'un modèle de trading Overfit. Les causes du surenchère. Degrés de liberté. Mesurer les degrés de liberté. Les degrés de liberté, la taille de l'échantillon et les frais généraux de démarrage. Taille de l'échantillon commercial. Erreur d'optimisation 1 - Paramétrage excessif. Erreur d'optimisation 2 - Over Scanning. Le grand poisson dans un petit étang. Le test de marche en avant. Chapitre 14. Négociation de la stratégie. Les Aspects mentaux du commerce. Retour sur investissement. Pauvre Stratégie. Contraction du marché. Conditions de marché non visibles. En conclusion. Risque maximal. Performance en temps réel et évaluation. Comparaison de l'évaluation et du profil commercial. Comprendre le profil de test Performance Quirks. Le bénéfice exceptionnel. La course perdante. Production à plat. En conclusion. Notes. La première édition de la conception, des essais et de l'optimisation des systèmes de négociation (DTOTS, comme je l'ai dit) Toujours penser à cela) a été publié en 1991. Ce serait un euphémisme de dire que le monde a radicalement changé en 17 ans entre l'édition 1991 et celle-ci. Certains diront que les marchés ont également changé. Je ne suis pas d'accord. Les marchés font ce qu'ils font toujours: incorporer tous les changements dans la communication, la technologie, la richesse et les styles de négociation dans le calcul instantané de leur juste valeur. J'ai toujours considéré que la caractéristique déterminante des marchés était leur capacité à s'adapter et à se modifier en fonction du style changeant des acteurs du marché. Dans cette introduction, nous passons en revue les principaux changements survenus au cours de cette période et leur impact sur les marchés et le commerce. Beaucoup semblent évidents. S'il vous plaît supporter avec moi dans cette promenade vers le bas de la voie mémoire, cependant, pour la somme de ces changements a modifié la nature du commerce et de notre industrie de façon à refléter directement sur l'art actuel de la conception et l'évaluation des stratégies de négociation. Comment vous pourriez demander, et ce serait une très bonne question. Permettez-moi tout d'abord de proposer mes réflexions sur ce sujet, car il est très pertinent pour le sujet à l'étude. Le système de négociation: Du bas de la roche à la vedette du rock La première différence, et peut-être la plus importante, fut qu'au début des années 1990, l'argument qui faisait rage était de savoir si les systèmes de négociation fonctionnaient réellement. Pour ceux qui sont relativement. Le meilleur contenu pour votre carrière. Avec tous les changements dans les communications, la technologie et les styles de négociation, une connaissance approfondie et complète de la façon de concevoir et de tester les stratégies de manière appropriée N'a jamais été plus important que ce qu'il est devenu dans les marchés extrêmement concurrentiels d'aujourd'hui. C'est pourquoi Robert Pardo a créé l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation, deuxième édition. Pour tout le monde p. Avec tous les changements dans les communications, la technologie et les styles de négociation, une connaissance approfondie et complète de la façon de bien concevoir et tester les stratégies n'a jamais été plus important qu'il est devenu dans les marchés d'aujourd'hui extrêmement concurrentiel. C'est pourquoi Robert Pardo a créé l'évaluation et l'optimisation des stratégies de négociation, deuxième édition. Pour ceux qui envisagent d'employer des stratégies algorithmiques ou mécaniques dans leur négociation, ce livre offre l'information dont vous avez besoin pour bien les comprendre et les exécuter. (19) middot middot middot middot middot middot 34L'évaluation et l'optimisation de Trading Strategies34 middot middot middot middot middot middot middot Science de fusée pour les commerçants Nouveaux systèmes de négociation et méthode. Modélisation des profits maximum de négociation. La physique de Wall Street Quantitative Trading Building Automated Trading Syste. 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